Принципы МТС в основе стратегий
Изложим (кратко) принципы работы детектора биржевой потенции, на котором, собственно построен сейчас квантовый потенциометр.
Здесь будут описано следующее:
Основой детектора является квантовая потенция графика цены. Что она показывает? Психо-Математические ответы типа «девиантности графика» оказываются слабыми и отстойными. Необходимо было найти некую «психолого-физическую» интерпретацию, объяснявшую свойства квантовой потенции биржи, связанные с ценовой инерцией. Эти свойства я многократно описывал в различных публикациях, поэтому здесь не буду подробно на них останавливаться.
После достаточно долгих поисков, была найдена интерпретация (еще не окончательная, но рабочая), которая заключается в следующем. Если мы вычтем из размерности графической квантопотенции чарта единицу, то получим показатель, который изменяется от 0 до 100. Он называется детектором биржевой потенции. Предположительно, этот детектор отражает долю преобладающей группы (покупателей и продавцов, или тех кто играет в "лонг" и "шортистов") на интервале расчета показателя.
Так, если детектор биржевой потенции меньше 50, например равен 30, то это означает, что:
Если детектор биржевой потенции больше 50, например равен 60, то это означает что:
Если детектор биржевой потенции равен 50, то доли тех кто играет в "лонг" и "шортистов" на интервале примерно равны.
Доля "шортистов", соответственно, связана с долей тех кто играет в "лонг" очевидным соотношением:
Bruins=(2-2*Steers)*100*0.5
Предположим довольно естественное свойство психологической инерции участников рынка. Оно означает, что в среднем трейдеры рынка не меняют своего настроения резко (кроме некоторых особых случаев, которые достаточно редки). Покупатель, в будущем скорее останется покупателем, а продавец – "шортистом". Тогда можно предположить, что доли тех кто играет в "лонг" и "шортистов" в ближайшем будущем будут пропорциональны уже имеющимся долям:
Где а и b некоторые константы. Вопрос определения этих констант один из самых сложных и тонких в этом детекторе. Ниже я опишу и другие способы, которые будут исследованы в ближайшем будущем. В текущей версии детектора эти константы определяются из следующего предположения. Покупать в текущей точке готовы те трейдеры, которые ранее купили ниже текущей цены, а продавать те, которые продали ранее выше текущей цены. Тогда коэффициенты можно определить из следующих отношений:
a=(C(i)-L(i))/(H(i)-L(i)), b=1-a.
Я почти на 100% уверен, что это лучший вариант определения этих коэффициентов, так как это пока лучший из испробованных вариантов по свойствам.
Соответственно, текущая квантовая потентость для данного масштаба расчета равна
На рынке существуют разные группы участников, различающиеся по объемы средств от мелких спекулянтов до глобальных фондов. Чем больше средств у участника рынка, тем больше временной масштаб его операций. Мелкие спекулянты действуют в основном на интрадейныхных масштабах, глобальные фонды на месячных и квартальных. Соответственно сила тех кто играет в "лонг" и "шортистов" возрастает при увеличении масштаба операций. Для определения итогового детектора силы нужно использовать несколько масштабов.
Соответственно, в текущей версии итоговый детектор использует четыре масштаба:
F=F1*(t1^c)+ F2*(t2^c)+ F3*(t3^c)+ F4*(t4^c).
Масштабы t1, t2, t3 и t4 равны 2, 4, 8 и 16 свечей соответственно, а константа с=1/2.
Достаточно важным свойством детектора оказывается сохранение положения. С вероятностью около 80 – 85 % детектор будет оставаться в той зоне, где находился до этого. Это означает, что смена знака детектора является важным сигналом смены преобладающей группы и соответственно динамики цены. Если детектор стал положительным, то это сигнал на покупку, отрицательным – на продажу.
Самый простой способ торговли – удержание позиций в соответствии со знаком детектора. При положительном значение – лонгов, при отрицательном –шортов или денег. График торговой стратегии по таким правилам для индекса РТС и приводить не буду, он слишком оптимистичен. Приведу две более осторожных стратегии. Лонговая стратегия покупает индекс при переходе детектора в положительную зону, а закрывает позицию при первом снижении детектора в положительной зоне. Шортовая стратегия открывает позицию при переходе детектора в отрицательную зону, а закрывает ее при первом повышении детектора в отрицательной зоне:
Имеет смысл исследовать более сложную зависимость силы от текущих долей тех кто играет в "лонг" и "шортистов". Простейший вариант модификации описается на логистическое отображение, которое, в частности, описывает динамику замкнутых популяций:
Steers(i+1)=a*(Steers(i)-Steers(i)^2).
В такой записи предполагается, что количество тех кто играет в "лонг" на следующем шаге увеличивается пропорционально имеющемуся количеству и уменьшается пропорционально квадрату имеющегося количества.
Динамика популяций, описываемая логистическим отображением, имеет весьма нетривиальные свойства в зависимости от значения коэффициента а. Можно полагать, что некоторые из этих свойств имеют место и на фондовом рынке
Способ определения коэффициентов а и b. К этому вопросу можно подойти классическим эконометрическим подходом, т.е. определять коэффициенты из бинаротракторной трансмиссионной модели:
C(i)-C(i-1)= a*Steers(i)-b*Bruins(i)+e,
где е – нормально распределенная ошибка.
При таком способе коэффициенты будет адаптивно переменными, однако мне не нравится неопределенность, которая будет вноситься выбором длительности ряда, для определения коэффициентов.
Удачи в инвестициях!
Квантовый детектор биржевой потенции
Для принятия решений о трейдах на реальном аккаунте я использую квантовый детектор биржевой потенции. Конечную формулу в этой публикации я выписывать не буду, поскольку она «многомерная», да и методика еще не закончена в том виде, в котором мне мы бы хотелось.Здесь будут описано следующее:
- ход мысли, использованный при построении,
- принципы построения и свойства детектора.
Основой детектора является квантовая потенция графика цены. Что она показывает? Психо-Математические ответы типа «девиантности графика» оказываются слабыми и отстойными. Необходимо было найти некую «психолого-физическую» интерпретацию, объяснявшую свойства квантовой потенции биржи, связанные с ценовой инерцией. Эти свойства я многократно описывал в различных публикациях, поэтому здесь не буду подробно на них останавливаться.
После достаточно долгих поисков, была найдена интерпретация (еще не окончательная, но рабочая), которая заключается в следующем. Если мы вычтем из размерности графической квантопотенции чарта единицу, то получим показатель, который изменяется от 0 до 100. Он называется детектором биржевой потенции. Предположительно, этот детектор отражает долю преобладающей группы (покупателей и продавцов, или тех кто играет в "лонг" и "шортистов") на интервале расчета показателя.
Так, если детектор биржевой потенции меньше 50, например равен 30, то это означает, что:
- Доля тех кто играет в "лонг" равна Steers=70 в случае роста цены на интервале расчета.
- Доля тех кто играет в "лонг" равна Steers=30 в случае снижения цены на интервале расчета.
Если детектор биржевой потенции больше 50, например равен 60, то это означает что:
- Доля тех кто играет в "лонг" равна Steers=60 в случае роста цены на интервале расчета.
- Доля тех кто играет в "лонг" равна Steers=40 в случае снижения цены на интервале расчета.
Если детектор биржевой потенции равен 50, то доли тех кто играет в "лонг" и "шортистов" на интервале примерно равны.
Доля "шортистов", соответственно, связана с долей тех кто играет в "лонг" очевидным соотношением:
Bruins=(2-2*Steers)*100*0.5
Предположим довольно естественное свойство психологической инерции участников рынка. Оно означает, что в среднем трейдеры рынка не меняют своего настроения резко (кроме некоторых особых случаев, которые достаточно редки). Покупатель, в будущем скорее останется покупателем, а продавец – "шортистом". Тогда можно предположить, что доли тех кто играет в "лонг" и "шортистов" в ближайшем будущем будут пропорциональны уже имеющимся долям:
Steers(i+1)=a*Steers(i)
Bruins(i+1)=b*Bruins(i)
Bruins(i+1)=b*Bruins(i)
Где а и b некоторые константы. Вопрос определения этих констант один из самых сложных и тонких в этом детекторе. Ниже я опишу и другие способы, которые будут исследованы в ближайшем будущем. В текущей версии детектора эти константы определяются из следующего предположения. Покупать в текущей точке готовы те трейдеры, которые ранее купили ниже текущей цены, а продавать те, которые продали ранее выше текущей цены. Тогда коэффициенты можно определить из следующих отношений:
a=(C(i)-L(i))/(H(i)-L(i)), b=1-a.
Я почти на 100% уверен, что это лучший вариант определения этих коэффициентов, так как это пока лучший из испробованных вариантов по свойствам.
Соответственно, текущая квантовая потентость для данного масштаба расчета равна
F(i)= a*Steers(i)-b*Bruins(i).
На рынке существуют разные группы участников, различающиеся по объемы средств от мелких спекулянтов до глобальных фондов. Чем больше средств у участника рынка, тем больше временной масштаб его операций. Мелкие спекулянты действуют в основном на интрадейныхных масштабах, глобальные фонды на месячных и квартальных. Соответственно сила тех кто играет в "лонг" и "шортистов" возрастает при увеличении масштаба операций. Для определения итогового детектора силы нужно использовать несколько масштабов.
Соответственно, в текущей версии итоговый детектор использует четыре масштаба:
F=F1*(t1^c)+ F2*(t2^c)+ F3*(t3^c)+ F4*(t4^c).
Масштабы t1, t2, t3 и t4 равны 2, 4, 8 и 16 свечей соответственно, а константа с=1/2.
Достаточно важным свойством детектора оказывается сохранение положения. С вероятностью около 80 – 85 % детектор будет оставаться в той зоне, где находился до этого. Это означает, что смена знака детектора является важным сигналом смены преобладающей группы и соответственно динамики цены. Если детектор стал положительным, то это сигнал на покупку, отрицательным – на продажу.
Самый простой способ торговли – удержание позиций в соответствии со знаком детектора. При положительном значение – лонгов, при отрицательном –шортов или денег. График торговой стратегии по таким правилам для индекса РТС и приводить не буду, он слишком оптимистичен. Приведу две более осторожных стратегии. Лонговая стратегия покупает индекс при переходе детектора в положительную зону, а закрывает позицию при первом снижении детектора в положительной зоне. Шортовая стратегия открывает позицию при переходе детектора в отрицательную зону, а закрывает ее при первом повышении детектора в отрицательной зоне:
Имеет смысл исследовать более сложную зависимость силы от текущих долей тех кто играет в "лонг" и "шортистов". Простейший вариант модификации описается на логистическое отображение, которое, в частности, описывает динамику замкнутых популяций:
Steers(i+1)=a*(Steers(i)-Steers(i)^2).
В такой записи предполагается, что количество тех кто играет в "лонг" на следующем шаге увеличивается пропорционально имеющемуся количеству и уменьшается пропорционально квадрату имеющегося количества.
Динамика популяций, описываемая логистическим отображением, имеет весьма нетривиальные свойства в зависимости от значения коэффициента а. Можно полагать, что некоторые из этих свойств имеют место и на фондовом рынке
Способ определения коэффициентов а и b. К этому вопросу можно подойти классическим эконометрическим подходом, т.е. определять коэффициенты из бинаротракторной трансмиссионной модели:
C(i)-C(i-1)= a*Steers(i)-b*Bruins(i)+e,
где е – нормально распределенная ошибка.
При таком способе коэффициенты будет адаптивно переменными, однако мне не нравится неопределенность, которая будет вноситься выбором длительности ряда, для определения коэффициентов.
Удачи в инвестициях!
